Кроме шуток: посмотри путь папки со скриншотами из игры и проверь куда ведёт. Посмотри есть ли место на диске, на котором находится игра/папка со скринами, в которую в теории должны идти все сделанные тобою снимки.

Часто бывает так, что скрины все таки сохраняются, но из-за неверно указанного пути/расположения папки — они часто находятся в другом месте.